Thursday 21 December 2017

Corona trace tradição forex


Todos os indicadores de John Ehlers. Hughesfleming: Apenas a minha opinião aqui Nigel, é o limite de 48 bar período que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos do que 48 bares. Ehlers tem essa tendência para ver longos períodos como tendências. Ele fez a mesma coisa com seus gráficos de Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Eu acho que você está no caminho certo, mas isso pode não ser o lugar para olhar. Edit: Gostaria de começar por estudar o navegador Goerzel na seção Elite avançado e, em seguida, manualmente os indicadores de sintonia para ver como eles reagem a diferentes comprimentos de período. Acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça em primeiro lugar em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente eu tentei o comprimento até 400 em 1 gráfico de minutos. Este o que está chamando o filtro de telhado é apenas filtro de passagem de faixa que passa os ciclos no comprimento 48-10 por exemplo, esta idéia que começou nos anos 90 para usá-lo para negociar, agora seu apenas um nome novo. De qualquer forma, eu avaliei telhado filtro e super suave mais profundamente. Eu tenho um sistema de IA com 170 entradas, então eu tentei primeiro para suavizar a série de entrada antes do pré-processamento por SS do que por filtro de telhado. No 1º caso o lucro foi o mesmo sem suavizar, no 2º caso o PF foi SEMPRE MAIS BAIXO do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de coberturas em si e descobriu que ele tem tendência muito forte para superar, apenas plotá-lo em conjunto com, p. RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é comportamento muito indesejável que introduz o ruído extra e whispaw comércios. Assim, provavelmente isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de trades para que os resultados sejam heróis significativos: Olá colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um original Hilbert Sine Wave indicador que irá trabalhar no MT45 novos Aqueles encontrados no fórum TSD (MLadens) não aparecem no navegador. P. S. E o mesmo problema com o indicador Coppocks. Qual indicador exatamente você está tentando usar Eu estou tentando me lembrar, mas de alguma forma eu não me lembro de fazer um indicador de onda senoidal nem posso encontrar um no meu PC PS: aqui está um indicador de onda senoidal que é feito exatamente como o original Agora, você vai descobrir que o que Ehlers diz sobre desde o indicador de onda e quando você bandeja para aplicá-lo a série de tempo forex são duas coisas diferentes. Também há algumas versões que estão usando Período de ciclo para ajustar o cálculo da onda senoidal, mas então tudo o que você recebe é mais agradável procurando e valores mais suaves que estão fazendo erros maiores Anexando tanto a versão metatrader, bem como a versão tradestation Na minha opinião onda senoidal Deve ser desconsiderado. Hilbert homodyne discriminador, por outro lado como uma fonte para a acumulação de fase e, em seguida, usando que (com um par de mudanças e desvios de Ehlers maneira de calculá-lo e usá-lo) tem provado ser ferramenta muito útil em indicadores adaptativos e temos vindo a utilizar Em alguns indicadores. Assim, mesmo assim não é usado diretamente, mas indiretamente como um modificador para alguns outros cálculos de indicadores. Eu não vejo tal possibilidade para um indicador de onda senoidal (a parte do período de ciclo pode ser usado como um modificador, mas há muito melhor maneira de processar algo semelhante a isso do que tentar usar o alisamento para tornar os ciclos mais utilizáveis) , Mas eu acho que você vai ver o quão errado pode ser. Eu vi uma versão do igorad usando período de ciclo, mas essa versão está fazendo aqueles erros ainda maior tendência de estimação e que foi a razão pela qual eu nunca encontrei interessante o indicador de onda senoidal Ehlers para uso na negociação. Enfim, experimente. Quem sabe. Talvez eu esteja faltando algo PS: esta versão trabalha em metatrader novo 4 e não precisa de nenhum indicador externo para trabalhar aqui é esta versão também Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Um é Ehlers onda senoidal de rsi eo outro é Ehlers onda senoidal de estocástico. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usado em algumas outras fontes de preço do que o preço em si e qual seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como um tipo de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) Interessante. Quando compará-lo com SSA. Mladen: Adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Um é Ehlers onda senoidal de rsi eo outro é Ehlers onda senoidal de estocástico. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em algumas outras fontes do preço do que o preço próprio eo que seria o resultado do código original de John Ehlers em tais casos (como um tipo de estimativa da utilidade do indicador da onda de seno) hughesfleming: Apenas minha opinião Aqui Nigel, é o limite de 48 bar período que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito mais longos do que 48 bares. Ehlers tem essa tendência para ver longos períodos como tendências. Ele fez a mesma coisa com seus gráficos de Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Acho que você está no caminho certo, mas isso pode não ser o lugar para olhar. Edit: Gostaria de começar por estudar o navegador Goerzel na seção Elite avançado e, em seguida, manualmente os indicadores de sintonia para ver como eles reagem a diferentes comprimentos de período. Acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça em primeiro lugar em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Muito obrigado por seus conselhos úteis. Fajstk: Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente eu tentei o comprimento até 400 em 1 gráfico de minutos. Este o que está chamando o filtro de telhado é apenas filtro de passagem de faixa que passa os ciclos no comprimento 48-10 por exemplo, esta idéia que começou nos anos 90 para usá-lo para negociar, agora seu apenas um nome novo. De qualquer forma, eu avaliei telhado filtro e super suave mais profundamente. Eu tenho um sistema de IA com 170 entradas, então eu tentei primeiro para suavizar a série de entrada antes do pré-processamento por SS do que por filtro de telhado. No 1º caso o lucro foi o mesmo sem suavizar, no 2º caso o PF foi SEMPRE MAIS BAIXO do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de coberturas em si e descobriu que ele tem tendência muito forte para superar, apenas plotá-lo em conjunto com, p. RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é comportamento muito indesejável que introduz o ruído extra e whispaw comércios. Assim, provavelmente isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares trades assim resultados são significiant Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem quaisquer indicadores Ehlers preferidos depois disso. Também é claro notar que um indicador, ou indicadores, por si só não fazer um sistema de comércio. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem quaisquer indicadores Ehlers preferidos depois disso. Também é claro notar que um indicador, ou indicadores, por si só não fazer um sistema de comércio. Desculpe pela resposta tardia, apenas notei recentemente. No momento nenhum Ehler indis em minha lista de preferência e acredite em mim eu estudei seu trabalho muito profundamente. Quase todo o trabalho de Ehler supõe existir de ciclos em TF elevado, Im que tenta construir estratégias na carta de 1min e não pode encontrar seus filtros que trabalham em dados de FOREX de 1min mas talvez em outros dados com ciclos trabalha. Rocket Science for Traders Para quem gosta de ebooks, aqui está um link de download para Rocket Science para Traders of J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Oi, aqui está Mladens versão fixa do Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi que está usando as idéias Hilbert Transformação incluindo o HomodyneDiscriminator descrito em Rocket Science para Traders. TradeStation para negociação forex Existe uma alternativa para Tradestation. É chamado multicharts multicharts Estou usando este software todos os dias para gráficos e seu bettter do que TS. Sua easylanguage é 99.99 compatível com TS easylanguage. Os corretores forex suportados são MBT, FXCM, Interactive Brokers e Dukascopy (através da API FIX). Tem algumas vantagens sobre TS, por exemplo. Ele usa multicores e hyperthreading para otimização (era originalmente destinado a ser uma plataforma exclusivamente para comerciantes de algo). Tem também algumas desvantagens sobre TS: nenhum manual. Obrigado por postar isso. Eu uso trader ninja no momento, mas eu nunca estive 100 feliz com eles, não posso reclamar muito como eu uso a versão gratuita. Eu estou olhando alternativas. Vou dar uma olhada parece a vida é a melhor opção em termos de custo. Outro lá fora, isso vale a pena olhar é amibroker Se você executar MultiCharts, então o corretor forex você usa para colocar as ordens Im mais interessado como se aplica ao forex spot. TradeStation é tanto gráficos software e corretor (embora Forex é um número de conta separado de ações ou futuros), e eu posso executar ordens OCOOSO condicional diretamente com a conta. Eu não corro multicharts agora para gráficos. Eu os ajudei a testar com a OEC api (OpenECry). Isso foi há 3 ou 4 anos. Essa foi a última vez que eu usei para negociação. Eu olhei para a plataforma novamente cerca de um ano atrás, como eu estava pensando MBT ou OEC para forex, e poderia simultaneamente assistir futuros. Mas OEC requer uma conta forex separada. E eles limpam através do ganho. Talvez isso tenha mudado, mas a partir de cerca de 6 meses atrás, ainda era Gain. Depende da API do corretor. Normalmente, tudo o que é permitido na plataforma proprietária deve ser permitido via API. E a API normalmente permite mais opções. Corretores como MBT e OEC, que já têm um fundo de futuros, geralmente têm OCOOSO Mercado de fechar, e outros mais sofisticado cotização, em seguida, limitar as encomendas do mercado. Se o corretor não suportar estes nativamente, então MC poderia simular essas ordens. Como alternativa, você pode programar a simulação dessas ordens no script de automação Expert Advisor. Semelhante a como MT4 não tem comércio na funcionalidade de gráfico, mas há uma empresa que programou scripts que permitiram a colocação de ordem de um clique, TPSL automático, OCO, etc. Embora seja bom ter a capacidade de colocar ordens OCO nativamente com A API do corretor, existem razões para manter essas ordens apenas no lado do cliente. Eu não troquei forex usando MC como meu pacote de gráficos. Estou focado em automatizar via MT4, e então eu posso portar as estratégias para o MC em uma data posterior. Medir tendências automaticamente com zero lag O documento TradeStation citado vários posts acima diz:. E isso vai permitir que o lote estranho negociação a partir de 10K para cima (ou seja, um equivalente Mini), sem comissão (ou seja, eles fazem a partir do spread eu acho que como a maioria dos outros varejo FX contas spot). Isso soa como TS configurar-se como fazer o seu próprio mercado, em vez de depender de Gain Capital para fazê-lo - qualquer um sabe se isso é o que está acontecendo, e qual é a sua opinião Max é explicado muito claramente nessa mensagem do cliente. Leia o link novamente.

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