Análise Técnica, Estudos, Indicadores: VMA (Métodos de Movimento de Volume) A tecnologia MarketVolume17439s de exibir e apresentar indicadores técnicos baseados em volume e voltagem intradiária é protegida por leis de direitos autorais e patentes. A distribuição não autorizada ou a reprodução de tecnologias proprietárias serão processadas na medida do possível sob a lei. Sobre: Sobre os indicadores técnicos básicos e os estudos utilizados na análise técnica e nos gráficos de ações. Descrição Uma média móvel de volume (VMA) representa o volume médio gerado durante um determinado período de tempo. Por exemplo, um VMA de 9 períodos representa o volume médio produzido nos últimos 9 períodos, incluindo a barra atual. O Volume Average Average Moving (VMAs) - o volume médio sobre um número especificado de períodos O Volume Moving Average Exponential (VMAe) - aplica-se a fatores de pesagem para reduzir o atraso em médias móveis simples. Análise técnica Os VMAs são usados para observar mudanças de volume ao longo do tempo e têm um efeito de suavização em pontos de volume de curto prazo. Um VMA crescente indica que um número maior do que o habitual de ações mudou de mãos - por qualquer motivo (compradores gananciosos, vendedores de pânico, etc.). Aumentos de volume significativos, muitas vezes, precedem inversões de tendência nos índices. Quanto maior o período do VMA39, mais tenderá a suavizar os picos de volume. Desta forma, o uso de um VMA de alto período assegurará que somente as ondas volumétricas maiores sejam refletidas. Os VMAs de longo prazo - também chamados de VMAs lentos - são usados para destacar os aumentos de longo prazo na produção de volume. Se significativo o suficiente, esses aumentos de volume geralmente precedem as reversões de tendência de longo prazo em um índice. VMAs de período mais curto - também chamados de VMAs rápidos - são usados para destacar os aumentos de volume de curto prazo, que muitas vezes precedem reversões de tendência de curto prazo. Abaixo, temos um gráfico de estoque onde as médias móveis de volume rápido e lento aplicadas ao volume de estoque SPY. Comparando estes dois VMAs ajuda a reconhecer os períodos em que um volume de segurança está abaixo ou acima do seu volume médio de longo prazo. Embora existam muitos indicadores técnicos baseados em volume que utilizam VMAs em seus cálculos, mesmo a análise visual simples de duas médias móveis em movimento permite ver períodos de atividade de negociação anormal que geralmente são causados pela venda de pânico ou compras gananciosas e que normalmente são notadas no final De tendências e tendências descendentes respeitosamente. Gráfico 1: estoque SPY com Volume MAs Fórmula e Cálculos A média móvel do volume é calculada como média de leituras de volume durante o período especificado: Volume VMA (1) Volume (2). Volume (n-1) Volume (n) n Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. Nossas páginas são constantemente digitalizadas. Se vemos que qualquer um dos nossos conteúdos é publicado em outro site, nossa primeira ação será informar este site no Google e Yahoo como um site de spam. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. Gráficos técnicos SV1Volume Análise Técnica Baseada em Volume Média de Movimento de Volume (VMA) O papel da média móvel em movimento (VMA) na Análise Técnica explicada nos gráficos de índices do NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o volume mais simples Indicador técnico baseado em dados. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de uma garantia (estoque), commodity, índice ou troca durante um período de tempo selecionado. As Médias de Movimento de Volume são usadas em gráficos e em análises técnicas para suavizar e descrever uma tendência de volume, filtrando picos e lacunas de curto prazo. Por regra, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a alguns grandes negócios (quotgames de grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Ao usar uma média móvel do volume, você pode suavizar essas flutuações únicas no volume, de modo que é possível avaliar a direção geral do volume (ou seja, aumentar ou diminuir) visualmente, além de receber uma representação numérica da tendência do volume para Uso adicional com outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMAs mais amplamente utilizados é uma média móvel simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) N Uma exponencial VMA é outro tipo de média móvel que aplica fatores de pesagem para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples em análise. Este indicador poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos baseados em volume mais complexos usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em fóruns de Volume Oscillator, PVO e MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na distribuição de acumulação, Oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Consequentemente, a VMA pode ser chamada de uma das ferramentas mais importantes para uso como nos indicadores . Uma das maneiras básicas de analisar o VMA é monitorar mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (estoque, índice ou outra commodity) está subindo e vemos um grande aumento na VMA, isso significa que a intensidade dos comerciantes de alta (comprando) está aumentando bastante. Assim que o VMA começa a diminuir depois de atingir seu nível de seleção durante um avanço de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compras começou a diminuir e os comerciantes de baixa (vendidos) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento de um VMA durante uma queda de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se deslocar para baixo depois de estar em um nível alto durante o declínio do preço, está sinalizando que o número de comerciantes vendidos foi esgotado e que podemos ver uma mudança no sentido do humor e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista das configurações recomendadas da média de movimento (VMA) para vários períodos que são os melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações VMA recomendadas Tal como acontece com as médias móveis de preços, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que suaviza o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente, porque o aumento do alívio aumenta e pode mesmo suavizar Os sinais. Nos gráficos de índice SampP 500 abaixo, os gráficos possuem um VMA diferente para o mesmo índice e o mesmo período de tempo. Gráfico 1: gráfico de índice SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, enquanto ainda é possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade do volume começou a subir ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima com a única diferença de que VMA (2) - média móvel de volume com configuração de período de 2 barras - foi plotada no volume. Gráfico 2: gráfico de índice SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Isso torna mais fácil reconhecer períodos de atividade de volume alto e baixo e determinar quando a atividade de volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido ao ajuste do período de barra baixa do VMA, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais baseados neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: gráfico de índice SampP 500 com VMA (9) O próximo gráfico SampP 500 (gráfico 3) possui um VMA de 9 barras. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barra para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento do volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 e o gráfico 3, você verá isso, seguindo a regra para comprar quando o VMA começar a diminuir depois que o aumento do volume atingiu o pico durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Barra VMA). Um deles é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será no dia 2 de outubro no mercado aberto. Somente no gráfico 3, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 2 de outubro. Gráfico 4: gráfico de índice SampP 500 com VMA (20) O último gráfico SampP 500 (gráfico 4) cobre o mesmo período de tempo, Mas com uma média de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver isso, com uma configuração de período de 20 bar, o VMA é muito suave, mas o atraso entre volume e VMA tornou-se muito grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando o VMA começou a diminuir). Se você comparar ainda mais os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a diminuir). No entanto, o VMA no gráfico 4 sobrepasseu este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que experimente os períodos VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, cronograma selecionado e segurança selecionada (estoque, índice e outra mercadoria). PRÓXIMO: Dispensa de redução de volume Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Você está aqui: Biblioteca de indicadores gt VWAP e Moving VWAP VWAP e Moving VWAP VWAP é um acrônimo de negociação para o preço médio ponderado por volume, a proporção do valor negociado para o volume total negociado em um horizonte de tempo específico (geralmente um dia). É uma medida do preço médio de uma ação negociada no horizonte comercial. O VWAP é freqüentemente usado como referência comercial por investidores que visam ser o mais passivo possível em sua execução. Muitos fundos de pensão e alguns fundos mútuos se enquadram nesta categoria. O objetivo de usar um alvo de negociação VWAP é garantir que o comerciante que executa o pedido o faça em linha com o volume no mercado. Às vezes, argumenta-se que tal execução reduz os custos de transação minimizando o impacto no mercado (o efeito adverso de atividades de um comerciante no preço de uma garantia). O VWAP inicia seu cálculo em cada dia do mercado, portanto, só é visível nos prazos intradiários. O VWAP móvel é uma média móvel ponderada em volume de x-período. 160Neste gráfico de 15 minutos da AAPL, você pode ver que VWAP (laranja) começa ao longo de cada dia, enquanto o Moving VWAP é uma média ponderada em volume de 30 bar. Envie todas as perguntas e comentários para feedbackfreestockcharts Se você precisar de assistência técnica, entre em contato com nosso departamento de suporte técnico. Copyright 2017 por Worden
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