Maximize os lucros com as paradas de volatilidade Os comerciantes ativos sobrevivem porque usam a proteção inicial da perda de parada, bem como as paradas de trânsito para se equilibrar ou bloquear os lucros. Muitos comerciantes passam horas aperfeiçoando o que consideram ser o ponto de entrada perfeito, mas poucos passam a mesma quantidade de tempo criando um ponto de saída de som. Isso cria uma situação em que os comerciantes estão certos sobre a direção do mercado, mas não conseguem participar de ganhos enormes porque sua parada final foi atingida antes que o mercado subisse ou quebrasse em sua direção. Essas paradas geralmente são atingidas prematuramente porque o comerciante geralmente o coloca de acordo com uma formação de gráfico ou um montante em dólares. O objetivo deste artigo é apresentar ao leitor o conceito de colocar uma parada de acordo com a volatilidade dos mercados. No passado, a Investopedia abordou o tópico de usar uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR). Este artigo irá comparar a parada ATR para outras paradas de volatilidade com base na maior alta, o balanço dos mercados e um ângulo Gann. (Para um primário no ATR, consulte o nosso artigo: Medir a volatilidade com a faixa média verdadeira.) Metodologia de saída As três chaves para o desenvolvimento de uma metodologia de saída de som são para determinar qual indicador de volatilidade usar para a colocação de parada adequada, por que a parada deve ser Colocado desta forma e como essa volatilidade particular pára funciona. Este artigo também mostrará um exemplo de um comércio onde a volatilidade pára lucros maximizados. Finalmente, para manter o artigo equilibrado, discutirei as vantagens e desvantagens dos vários tipos de paradas. Existem essencialmente dois tipos de pedidos de parada. A parada inicial e a parada final. A ordem de parada inicial é colocada imediatamente após a ordem de entrada ser executada. Esta parada inicial geralmente é colocada sob ou sobre um nível de preço que, se violado, negaria o propósito de estar no comércio. Por exemplo, se uma ordem de compra for executada porque o preço de fechamento foi superior a uma média móvel, então a parada inicial geralmente é colocada em referência à média móvel. Neste exemplo, a parada inicial pode ser colocada em um ponto predeterminado sob a média móvel. Outro exemplo seria entrar em um comércio quando o mercado cruzasse um topo de balanço e colocando a parada inicial sob o último fundo de balanço ou comprando em uma linha de tendência de alta com uma parada inicial sob a linha de tendência. Em cada caso, a parada inicial está relacionada ao sinal de entrada. Uma parada final é geralmente colocada após o mercado se mover na direção do seu comércio. Usando a média móvel como um exemplo, uma parada posterior seria abaixo da média móvel como a entrada original apreciada em valor. Para uma posição longa com base na entrada do gráfico de balanço, a parada final seria colocada sob cada fundo posterior mais alto. Finalmente, se o sinal de compra foi gerado em uma linha de tendência de alta, então uma parada final seguiria a linha de tendência em um ponto abaixo da linha de tendência. Determinando uma Parada Em cada exemplo, a parada foi colocada a um preço baseado em uma quantidade predeterminada sob um ponto de referência (isto é, média móvel, balanço e linha de tendência). A lógica por trás da parada é que, se o ponto de referência for violado por uma quantidade predeterminada, a razão original pela qual o comércio foi executado em primeiro lugar foi violada. O ponto predeterminado geralmente é decidido por extensos testes de back-testing. As paradas colocadas dessa maneira geralmente levam a melhores resultados comerciais, pois, no mínimo, são colocadas de maneira lógica. Alguns comerciantes entram em posições e colocam paradas com base em montantes em dólares específicos. Por exemplo, eles fazem um longo mercado e param uma quantia fixa em dólares sob a entrada. Esse tipo de parada geralmente é atingido na maioria das vezes, porque não há lógica por trás disso. O comerciante está baseando a parada em um valor em dólares que pode não ter nada a ver com a entrada. Alguns comerciantes sentem que esta é a melhor maneira de manter as perdas em um nível consistente, mas, na realidade, resulta em parar de ser atingido com mais freqüência. Se você estudar um mercado suficientemente próximo, você deve observar que cada mercado tem sua própria volatilidade única. Em outras palavras, ele tem um movimento mensurável normal. Este movimento pode ser com a tendência ou contra a tendência. Na maioria das vezes, ele é usado em referência a movimentos que estão contra a tendência. Este movimento é referido como um ruído do mercado. Os melhores sistemas de negociação respeitam o ruído e as melhores paradas são colocadas fora do ruído. Um dos melhores métodos para determinar o ruído do mercado é estudar a volatilidade dos mercados. O que esperar A volatilidade é basicamente a quantidade de movimento a esperar de um mercado durante um certo período de tempo. Uma das melhores medidas de volatilidade para os comerciantes de usar é o intervalo verdadeiro médio (ATR). Uma parada de volatilidade leva um múltiplo do ATR, o acrescenta ou o subtrai do fechamento. E coloca a parada a esse preço. O batente só pode mover-se mais alto durante as distâncias acima, mais baixo durante as distâncias baixas ou laterais. Uma vez que a parada final foi estabelecida, nunca deve ser movida para uma posição pior. A lógica por trás da parada é que o comerciante aceita o fato de que o mercado terá ruído contra a tendência, mas multiplicando esse ruído, conforme medido pelo ATR por um fator, por exemplo, dois ou três e adicionando ou subtraindo-o do Certo, a parada será mantida fora do barulho. Ao completar este passo, o comerciante pode manter sua posição mais longa, dando assim ao comércio uma melhor chance de sucesso. Outros tipos de paradas baseadas na volatilidade do mercado são paradas que são calculadas em referência ao maior ou menor baixo durante um período de tempo fixo, uma tabela de balanço que permite que o mercado se mova para cima e para baixo dentro de uma tendência e um Ângulo de Gann que se move a uma taxa de velocidade uniforme na direção da tendência. (Para saber mais sobre os ângulos de Gann, dê uma olhada em nosso artigo: How To Use Gann Indicators.) Exemplos Ao trabalhar com as paradas de volatilidade, é preciso definir claramente os objetivos da estratégia de negociação. Cada indicador de volatilidade tem suas próprias características, especialmente em relação à quantidade de lucro aberto que é devolvido em um esforço para permanecer com a tendência. Figura 1: Conjunto de Indicadores de Bandas de Veratilidade de Soja de 2009 maio para garantia de devolução do dinheiro da TradeStation 100 Você pode tentar estes indicadores da TradeStation por 30 dias sem risco e avaliá-los por si mesmo. Se, depois de comprar esses indicadores, você decidir que eles não são adequados para você apenas nos avise no prazo de 30 dias para obter um reembolso total. Capturas de tela O gráfico de barras diárias do WMT contém três conjuntos de bandas de volatilidade com base em 1, 2 e 3 desvios padrão do fechamento. Nossa versão intradiária dos indicadores extrai a mesma informação obtida dos indicadores de bandas diárias e exibe essa informação ao longo do dia. O gráfico abaixo é um gráfico intradía da WMT usando as mesmas três bandas de volatilidade que o gráfico de barras diárias do WMT acima. Informações adicionais Os indicadores de banda de volatilidade incluem uma série de configurações que permitem personalizar os indicadores, incluindo a capacidade de alterar o preço usado para calcular cada conjunto de bandas de volatilidade. Você também pode ajustar o desvio padrão usado e a quantidade de volatilidade para definir cada par de bandas. Cada indicador de banda de volatilidade é fornecido como uma versão de fim de dia e uma versão intradiária. A versão intraday mantém o mesmo valor da banda durante todo o dia e pode ser sincronizada com barras diárias para exibir os valores da banda de volatilidade a partir de uma média móvel diária dentro de um gráfico intradía. A versão intradiária do indicador de bandas de volatilidade também inclui a opção de substituição quando cada novo conjunto de bandas de volatilidade é calculado definindo o horário da barra que você deseja recalcular as bandas e a capacidade de aplicar uma estrutura sem falhas ao indicador. Quando aplicado a um RadarScreen, o indicador de bandas de volatilidade exibe os valores da banda superior e inferior mais informações adicionais. Ratio ndash mostra onde o preço atual é em relação às bandas de volatilidade. Um valor entre 0-1 significa que o preço atual está dentro de ambas as bandas, sendo 0 a banda inferior e 1 sendo a banda superior. Um valor de relação abaixo de 0 significa que o preço está atualmente abaixo da faixa inferior e um valor de razão acima de 1 significa que o preço está atualmente acima da banda superior. Vola Range ndash fornece o alcance das bandas de volatilidade da banda superior para a inferior. Características do indicador padrão Várias entradas e configurações para ajudar a personalizar e otimizar cada indicador. Pode ser aplicado dentro da TradeStation usando várias ferramentas, incluindo gráficos, RadarScreens e scanner. Opção para usar os alertas de som, mensagem e email da TradeStation. Inclui o manual em PDF. Funções EasyLanguage da TradeStation Todos os nossos indicadores são fornecidos sob a forma de uma função EasyLanguage da TradeStation. As funções Easylanguage permitem incorporar nossos indicadores como parte de suas próprias estratégias e indicadores da TradeStation. Entrega Você deve esperar para receber seu pedido no prazo de 1 dia útil via e-mail. Todas as informações fornecidas são apenas para fins educacionais e não se deve presumir que a informação apresentada seja rentável ou que não resultará em perdas. Você entende e reconhece que há um alto grau de risco envolvido na negociação de títulos e moedas. Os TechnicalTradingIndicators não assumem responsabilidade ou responsabilidade por seus resultados de negociação e investimento e você concorda em não responsabilizar a empresa por qualquer perda monetária ou danos de qualquer tipo. Existe um alto risco de negociação e você sempre deve consultar um consultor qualificado sobre a adequação de qualquer investimento. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTIFICADAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCRO OU PERDAS SIMILAR ÀQUELES MOSTRAR Declaração de desrespeito: ldquoNão a TradeStation Technologies nem nenhuma das suas afiliadas revisou, certificou, endossou, aprovou, reprovou ou recomendou, e nem faz Revisar, certificar, endossar, aprovar, reprovar ou recomendar, qualquer ferramenta de software de negociação que seja projetada para ser compatível com o TradeStation Open Platform. rdquo Leia nosso aviso legal mais termos e condições aqui. 100 Garantia de devolução do dinheiro que você recentemente viu. Adicionar à lista de desejos Produtos relacionados
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