Plataformas de negociação A experiência da TIGERs é definida pela profundidade e amplitude de nossos negócios, tecnologia e serviços de fornecedores e conhecimento de produtos na construção de sólidas plataformas de negociação. A eficácia da TIGER para capacitar projetos de clientes é refletida em nossa agilidade organizacional reforçada pelo nosso negócio e criatividade técnica no desenvolvimento de software comercial. TIGERs distribuídos geograficamente, com uma entrega financeira de software que sai da Europa e dos Estados Unidos, mas as opções de entrega podem ser expandidas, com base nas necessidades dos clientes em especificações de software da plataforma de negociação. A excelência em serviços profissionais da TIGER habilita os clientes de serviços financeiros, como as organizações HFT, que têm um requisito particular de programa de negociação para fornecedores que oferecem serviços técnicos e técnicos de alto contato. Respeitando as empresas HFT, a negociação de programas é uma ferramenta indispensável de quase todo o tipo de fluxo de trabalho dos clientes, seja um cliente de hedge funds, um provedor de índice passivo, um gerente quantitativo ou um algo-trader. A dedicação da experiencia de TIGER em apoio à comunidade HFT é exemplificada com a introdução recente de um produto de alto desempenho sendo um coprocessador de governança de risco pré-comercial. O serviço híbrido do serviço financeiro da TIGER e conhecimentos experientes também estendem as classes de ativos cruzados além de todos os participantes relevantes que operam nos mercados financeiros. Validação de Algoritmo para necessidades comerciais variadas Aplicações de negociação (Desktop, iPhone, iPad) Sistemas de gerenciamento de riscos Treinamento de pedidos inteligentes Módulo de mineração de dados Sistema de comércio de títulos de desenvolvimento Sistemas EMS (JAVA) Desenvolvimento de sistema de front-end (GUI de negociação, desenvolvimento de API proprietário) Latência baixa (Mensagens Arquitetura, Matching Engine, System Design) Estruturas de negociação automatizadas de construção (arbitragem estatística, redes neurais, sistemas HFT, sistemas de negociação de ativos múltiplos) Motores de acesso direto ao mercado Desenvolvimento de distribuição Linux para sistemas de missão crítica HFT DMA plataformas de negociação HFTDMASA Broker Dealer Platform Black Motor de preços Scholes para derivativos FX Sistemas de compensação e liquidação Derivado de commoditiesFX desenvolvimento de câmbio Desenvolvimento de estrutura de gerenciamento de projetos de negócios baseados em Oracle BPEL com sistema distribuído GUI baseado em JSF (Data Warehouse, Market Data, System Administration) Mercados de ações (mercados de caixa) Sistemas de mensagens LBMUME Interfaces ergonômicas de estilo de painel, b Oth para a configuração e modificação dos controles de risco e para o monitoramento em tempo real de padrões de negociação e alertas FIXFAST Protocolos binários Gateway Design Trocas de futuros e mercados de venda livre (OTC) que combinam motores Design de infra-estrutura (Design do sistema, Design de rede, Capacidade Planejamento) Sistemas de dados de mercado Fontes de dados do mercado Alimentadores de alimentação Feeds diretos Reuters RMDS In Memory Recordes Eventos Transformação de bases de dados de processamento Série de tempo Motores de correspondência de pedidos Sistemas de correspondência de pedidos (ECN, ATS, MTF) Motores de preços: ações, derivados FX, mercados spot Mercado em tempo real Monitoramento e controle de riscos em plataformas de negociação múltiplas e heterogêneas Captação e alocação de comércio Sistemas de gerenciamento de pedidos comerciais (incluindo FIX) Desenvolvimento do sistema de relatórios comerciais O TIGER TP ampliou a plataforma de plataformas de plataformas e oferece aos nossos clientes mais serviços que desenvolvem software comercial: desenvolvimento de multi Desenvolvimento de plataformas ERP de gerenciamento de projetos empresariais baseados no Oracle BPEL Framework com desenvolvimento GUI baseado em JSF de distribuição Linux para sistemas de missão crítica. Data mining O TIGER garante a alta velocidade e a qualidade do software de negociação que está sendo implantado à medida que nos beneficiem dos nossos componentes testados da plataforma de negociação. Nós convidamos você a nos conectar para obter informações adicionais. Trading Systems: Construindo um Sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistema deve fazer . Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos principais para lembrar. The Six-Step System Construction 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar backtesting extensivo. O histórico de preços passados é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos para uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software coloque trades para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Observe que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de comércio - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, apenas lendo o manual e a experimentação devem permitir que você adote os conceitos básicos do idioma que seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: após o teste de volta ser executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados para gerar lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então saia Regras como essas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem feitas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Que período de tempo devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. O comércio de papel é o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa ou trocas não intencionais. Estes podem ser o resultado de uma programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extras para explicar enchimentos imprecisos (diferença entre os preços de oferta e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (Para analisar o que é e como isso ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todos os negócios. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar perdas (também conhecidas como stop-loss) e formas de bloquear os lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido, e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação. Sistemas de Negociação: Solução de Problemas e Otimização
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